Backtest Crypto – Cánh Tay Phải Đắc Lực Dành Cho Nhà Giao Dịch “Newbie”

Bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới tiền điện tử và đã trang bị cho mình kiến thức về thời điểm đầu tư, quy luật dòng tiền, mô hình nến, sóng Elliott, Bitcoin Dominance, chiến lược Long/Short,…?

Vậy thì, Backtest Crypto chính là chìa khóa giúp bạn biến kiến thức thành hành động, rèn luyện kỹ năng và tự tin chinh phục thị trường. Cùng ONUS tìm hiểu Backtest crypto là gì?

Kiến thức không thể bỏ qua khi đầu tư Crypto:

• Hiểu rõ nên đầu tư vào giai đoạn nào cùng Định Luật Dòng Tiền trong Crypto  
• Crypto Coin Screener khám phá công cụ phân tích crypto hữu hiệu.
• Long Short Là Gì? Top 3 Chiến Lược Đánh Long Short Hiệu Quả

1. Backtest Crypto – Công cụ xây dựng chiến lược đầu tư tiền điện tử là gì?

Backtest Crypto – Công cụ xây dựng chiến lược đầu tư tiền điện tử.

Trước khi tham gia vào một giao dịch tài chính, chắc hẳn bạn sẽ quan tâm tới lịch sử biến động giá của tài sản đó như thế nào? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá trị của tài sản đó trên thị trường,… Và nhất thiết khoản lợi nhuận mà tài sản có thể mang lại phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn. Vậy công cụ Backtest Crypto sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn đấy.

1.1. Backtest Crypto là gì?

Hãy tưởng tượng bạn đang lái thử một chiếc ô tô trước khi mua. Bạn muốn đảm bảo nó phù hợp với nhu cầu và mang lại trải nghiệm lái xe tốt nhất. Backtest cũng hoạt động tương tự trong lĩnh vực giao dịch. Nó cho phép bạn “lái thử” chiến lược giao dịch của mình bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử, giúp bạn đánh giá hiệu quả và tiềm năng của chiến lược trước khi áp dụng vào thực tế.

Công cụ Backtest Crypto cho phép bạn “lái thử” chiến lược giao dịch của mình.

Nói một cách đơn giản:

• Back: Quay ngược thời gian, thu thập dữ liệu lịch sử về biến động giá, lợi nhuận, chi phí, tiềm năng và rủi ro của một đồng tiền điện tử.
• Test: Chạy chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử để dự đoán hiệu quả trong tương lai.

Ví dụ:

Bạn muốn kiểm tra chiến lược giao cắt đường trung bình động (Moving Average – MA) với Bitcoin. Bạn sẽ cần:

• Thu thập dữ liệu lịch sử giá Bitcoin.
• Chọn các thông số MA (chiều dài, loại MA).
• Chạy backtest để xem chiến lược MA với các thông số đó mang lại hiệu quả như thế nào.

Một ví dụ khác khi thực hiện giao dịch Future Bitcoin, bạn có thể áp dụng Backtest vào quá trình đầu tư Bitcoin, dựa trên dữ liệu về chỉ số MVRV (tỷ lệ Giá trị thị trường trên giá trị thực) để ước tính thời điểm giá Bitcoin thấp hơn “giá trị hợp lý”. 

Chỉ số MVRV của đồng Bitcoin. Nguồn Glassnode.

Cụ thể, khi giá trị MVRV lớn hơn đường trung bình MVRV trong 90 ngày, nhà đầu tư tiến hành đặt lệnh Long (mua) và khi giá trị MVRV thấp hơn đường trung bình MVRV trong 90 ngày thì đặt lệnh Short. 

Chỉ số Backtest Bitcoin của chiến lược đầu tư từ năm 2020 tới năm 2023 sẽ cho ta kết quả như sau:

Theo biểu đồ lợi nhuận và các chỉ số trên biểu đồ giá trị Bitcoin, thì biến động giá của Bitcoin có xu hướng tăng trưởng mạnh qua từng năm, và có 3 lần lập đỉnh ATH (Giá cao nhất mọi thời đại)  trong vòng 3 năm trở lại đây.

Biểu đồ giá Bitcoin. Nguồn ONUS.

Theo đó, nếu tính theo giá trị lợi nhuận tuyệt đối thì chiến lược Long –  Short có thể mang lại lợi nhuận là 400% sau gần 3 năm. Tuy nhiên, nếu chúng ta mua Bitcoin và thực hiện chiến lược Hodl(1) từ thời điểm ngày 01/01/2020 thì mức lợi nhuận sẽ là hơn 200% tại thời điểm hiện hành.

Ngoài chiến lược Long(1) – Short(1) và Hodl(1) Bitcoin, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm nhiều cách sinh lời từ Bitcoin: Kiếm Tiền Với Bitcoin? Hướng Dẫn Chi Tiết Làm Được Ngay

Chú thích:

• Long(1): Hành động mua vào một loại tài sản với kỳ vọng nó sẽ tăng giá trong tương lai.
• Short(1): Hành động bán khống một loại tài sản với kỳ vọng nó sẽ giảm giá trong tương lai.
• Hodl(1): Viết tắt của “Hold On for Dear Life”, là một chiến lược đầu tư dài hạn, thực hiện bằng cách giữ tài sản trong thời gian dài bất chấp biến động của thị trường để đợi một mức giá tốt nhất. 

Hướng dẫn chọn chỉ báo trên trang giá BTC của ONUS:

Bước 1: Truy cập trang giá Bitcoin tại ONUS.

Bước 2: Trên biểu đồ tìm phần các chỉ báo.

Bước 3: Chọn chỉ báo RSI để xem số liệu như hình.

1.2. Backtest Crypto hoạt động của như thế nào?

Về cơ bản, chiến lược giao dịch trên thị trường Crypto có thể áp dụng cho một bộ dữ liệu giá và theo những biên độ nhất định, theo đó việc mô phỏng lại những mô hình giá trong quá khứ sẽ cho phép nhà giao dịch hủy bỏ hoặc quyết định có nên tiếp tục thực hiện hành động đầu tư hay không.

Ngoài ra, việc sử dụng công cụ Backtest Crypto cho các mô hình chiến lược mới cũng cho phép nhà đầu tư thử nghiệm các chỉ báo trước khi chúng được đưa vào thực tiễn. 

Ví dụ:  Nếu dùng chỉ báo RSI vào chiến lược giao dịch Long Short Bitcoin, bạn có thể nhìn vào biểu đồ giá dưới đây.

• Thực hiện hành động vào lệnh khi chỉ báo quay ngược từ vùng quá mua/quá bán(2);
• Xác định lệnh Stop loss (lệnh đầu tư hạn chế lỗ, phòng chống rủi ro) được đặt ở các điểm high/low trên biểu đồ;
• Take profit (lệnh chốt lời) check giữa các lần Stop loss.
• Cập nhật biên độ biến động giá và quản lý dòng tiền nhằm hạn chế khoản lỗ (tối đa 1%) nếu có diễn biến không tốt.

Chú thích:

• Quá mua(2): Giá crypto đang cao hơn giá trị thực của nó. 
• Quá bán(2): Giá crypto đang thấp hơn giá trị thực của nó.

Từ ví dụ trên, các bạn có thể thấy các chỉ số mà công cụ Backtest Crypto thường ghi nhận và đánh giá sau quá trình thử nghiệm gồm có:

• Tổng lợi nhuận trên số vốn chủ sở hữu (ROE): Tức là phần lợi nhuận kiếm được dựa vào tỷ lệ phần trăm trên tổng số vốn đầu tư ban đầu của nhà đầu tư.
• Tổng lợi nhuận và thua lỗ (P/L): Được biểu thị qua dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng số vốn của nhà đầu tư, thể hiện phần trăm thành công hay thất bại theo chiến lược đầu tư trong quá khứ.
• Tỷ lệ lãi/lỗ của chiến dịch đầu tư: Tỷ lệ được tính theo khối lượng giao dịch thành công và thua lỗ, nếu tỷ lệ này lớn hơn 1 (>1) thì chiến lược đầu tư đang có lợi, còn nhỏ hơn 1 (<1) thì cần thiết lập chiến lược đầu tư khác.
• Chỉ số ROE theo năm: Tổng lợi nhuận trong một năm mà nhà đầu tư nhận được từ các chiến dịch đầu tư, tính đến cùng kỳ năm đó.
• Chỉ số biến động lịch sử: dữ liệu về các biên độ biến động, thời điểm biến động và nguyên nhân tác động tới thị trường giá.

Một số lưu ý khi áp dụng công cụ Backtest Crypto vào xây dựng kế hoạch đầu tư:

• Lựa chọn số lượng tín hiệu giao dịch: hãy nhớ cần tối thiểu 30 lệnh cho một lần Backtest nhằm xây dựng được một mô hình biên độ biến động giá hoàn chỉnh nhất.
• Thời gian Backtest tối thiểu: Để một thị trường biểu thị tất cả thông tin cần thiết cho việc xây dựng mô hình biên độ giá, tối thiểu bạn cần có dữ liệu trong 3 tháng (90 ngày).

1.3. Các yếu tố cần quan tâm khi áp dụng Backtest Crypto trong xây dựng chiến lược giao dịch 

Mặc dù là một công cụ hoàn hảo để nhà giao dịch có cái nhìn tổng quát nhất về lịch sử phát triển của một tài sản hay một thị trường tài chính, nhất là với thị trường Crypto được hoạt động trên mạng lưới Blockchain.

Các yếu tố cần quan tâm khi áp dụng Backtest Crypto trong xây dựng chiến lược giao dịch

Tuy nhiên, Backtest sẽ có những thay đổi nếu như một vài yếu tố ảnh hưởng tới cơ sở dữ liệu và thời gian kiểm tra.

Dựa vào chất lượng nguồn thông tin và cơ sở dữ liệu

Vì công cụ Backtest Crypto thực hiện thông qua việc tổng hợp các dữ liệu để đưa ra được kết quả cuối cùng. Nên các chỉ số cần sự chính xác về số liệu, nguồn thông tin và “sự thao túng của thị trường” sẽ ảnh hưởng tới kết quả đầu ra của bạn.

Sự đánh giá và phân tích trong giao dịch thực

Về cơ bản, các thử nghiệm chưa bao giờ có thể đại diện chính xác cho một thị trường thực, các mô hình thử nghiệm chỉ mang tới sự định hướng và giúp nhà đầu tư hình dung được xu hướng hoạt động của thị trường có thể xảy ra. Điều này bị tác động bởi các yếu tố như tính trượt hoặc trễ của các điểm xu hướng; sự đồng thuận hoặc từ chối của thị trường. 

Có thể bạn quan tâm:  Đầu tư Crypto nên chọn giao dịch Spot hay Futures?.

2. Vì sao các trader nên ứng dụng công cụ Backtest Crypto trong xây dựng chiến lược giao dịch?

Backtest Crypto được tạo ra nhằm hỗ trợ và mô tả các chiến lược giao dịch của nhà đầu tư, thực hiện trên việc sàng lọc và tổng hợp dữ liệu trong quá khứ. Do đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng tập hợp dữ liệu trên làm cơ sở đánh giá được tình hình hoạt động và xu hướng của thị trường tiền điện tử, đồng thời có sự chuẩn bị và ứng biến kịp thời với những chiến lược cụ thể.

Chắc hẳn sau những ví dụ và thông tin về công cụ Backtest Crypto trên, các nhà đầu tư cũng biết lợi ích mà công cụ này có thể mang lại cho quá trình giao dịch của mình. 

Cụ thể lý do mà các nhà giao dịch nên ứng dụng Backtest Crypto vào quá trình giao dịch của mình như sau:

• Hiểu và thành thạo các chiến lược đầu tư, giao dịch: Lợi ích lớn nhất của việc hỗ trợ và định hướng đầu tư là bạn có thể xác định được tiềm năng phát triển của tài sản, thị trường hay không, và mức lợi nhuận kỳ vọng của bạn có thể đạt được trong tương lai như thế nào.
• Chuẩn bị và ứng biến kịp thời với thị trường: Bằng cách xem xét và mô phỏng lại các mô hình giá trong quá khứ, nhà đầu tư có thể phát hiện các giao dịch tiềm năng hoặc nguy cơ tiềm ẩn trong thị trường. 
• Tạo dựng kỹ thuật đầu tư dài hạn: Việc tạo dựng mô hình và đánh giá được thị trường sớm sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn, đồng thời tích lũy khối kinh nghiệm giao dịch trong tương lai.
• Quản lý rủi ro và tối ưu lợi nhuận: Việc xây dựng mô hình và thử nghiệm giao dịch sẽ giúp nhà đầu tư biết những vấn đề có thể xảy ra và tối ưu vào quá trình giao dịch thực. 

3.  Các chỉ báo quan trọng trong Backtest crypto

3.1. Chỉ báo Stochastic – xác định vùng quá mua/ quá bán và cung cấp tín hiệu giao dịch.

Tương tự như RSI, chỉ báo Stochastic là một trong các chỉ số cơ bản trong công cụ Backtest Crypto, giúp nhà đầu tư thiết lập các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. 

Trong các xu hướng thị trường, chỉ báo Stochastic có thể cảnh báo về khả năng thoái lui hoặc thậm chí là xu hướng đảo chiều, và trong nhiều trường hợp, chỉ báo Stochastic cho biết khi nào sức mạnh của xu hướng cơ bản đang giảm dần. 

Điều này làm chỉ báo Stochastic trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật tiện dụng trong điều kiện thị trường trong chu kỳ giá không đổi. 

Cách đọc chỉ báo Stochastic 

Trong một khoảng thời gian nhất định, theo chu kỳ mà nhà giao dịch lựa chọn cho chiến dịch Backtest Crypto, chỉ báo Stochastic sẽ so sánh vị trí giá cụ thể so với phạm vi giá trên tổng thời gian đã lựa chọn.

Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic được biểu thị bằng 2 đường dao động %K và %D, trong đó:

• Đường %K (màu xanh) là đường dao động chính, đặt gần với phạm vi thị trường đang xét;
• Đường %D (màu cam) là đường trung bình cộng, được tính theo đường SMA (xu hướng giá của một tài sản trong khoảng thời gian cụ thể) của đường %K. 
• Đường biên: Đường biên mặc định phía trên là 80 và phía dưới là 20. 

Khi giá vượt qua đường biên phía trên, chứng tỏ thị trường đang trong trạng thái quá mua, còn nếu thấp hơn đường biên phía dưới, thị trường đang rơi vào trạng thái quá bán. 

Dựa vào tín hiệu của chỉ báo Backtest – Stochastic, nhà đầu tư có thể xác định các điểm đảo chiều giá tiềm năng. 

3.2. Áp dụng chỉ báo Stochastic vào quá trình Backtest Crypto

Khi áp dụng chỉ báo Stochastic vào công cụ Backtest Crypto, tín hiệu được biểu diễn khi hai đường giao nhau trong vùng quá mua hoặc quá bán. Tín hiệu bán xuất hiện khi đường %K giảm cắt xuống dưới đường %D trong vùng quá mua. Ngược lại, tín hiệu mua xuất hiện khi đường %K tăng vượt trên đường %D trong vùng quá bán. 

Nhà đầu tư có thể linh hoạt kết hợp chỉ báo Stochastic với các mô hình dự báo khác vào quá trình Backtest Crypto, sẽ cho kết quả tối ưu hơn.

3.2.1. Kết hợp chỉ báo Stochastic với mô hình nến đảo chiều 

Nhà đầu tư có thể kết hợp chỉ báo Stochastic với mô hình nến đảo chiều thông qua bộ công cụ lọc trên ONUS, để tăng xác suất giao dịch thành công. Ta có thể thực hiện phương pháp này như sau:

• Xác định xu hướng thị trường.
• Tìm kiếm khu vực xuất hiện mô hình nến đảo chiều.
• Khoanh vùng và đối chiếu các chỉ số giá trị trên vùng quá mua hoặc quá bán.

Hướng dẫn chọn chỉ báo trên trang giá BTC của ONUS:

Bước 1: Truy cập trang giá Bitcoin tại ONUS

Bước 2: Trên biểu đồ tìm phần các chỉ báo

Bước 3: Chọn chỉ báo Stochastic để xem số liệu như hình

3.2.2. Kết hợp chỉ báo Stochastic với mô hình Trendline

Trong mô hình backtest này, chỉ báo Stochastic đóng vai trò như bộ lọc để xác nhận các tín hiệu mua – bán dựa trên đường trendline. Sự kết hợp này phải tuân theo một vài nguyên tắc như:

• Xác định xu hướng trên các khung thời gian.
• Không giao dịch ngược xu hướng
• Sử dụng điểm giao nhau giữa đường %K và %D trong vùng quá mua và quá bán để xác định điểm giao dịch. 

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic trong quá trình Backtest Crypto 

• Chỉ báo Stochastic cung cấp tín hiệu chính xác nhất trên các khung thời gian dài, nên thường nhà đầu tư nên phân tích các chu kỳ từ 90 ngày tới 1 năm.
• Nên kết hợp cùng các chỉ báo khác để đưa ra được kết quả chính xác nhất, dù trong ngắn hạn hay dài hạn, bởi trong khung thời gian dự đoán sẽ có các biến động bất ngờ, bẫy giá và tín hiệu giả,…
• Cẩn trọng với các giao dịch đảo chiều trong khung thời gian ngắn, và biên độ biến động nhỏ. Đặc biệt đối với các nhà đầu tư mới tham gia thị trường, còn ít kinh nghiệm giao dịch và xác định các tín hiệu giá để vào lệnh. 

3.3. Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI là một dạng chỉ báo động lượng, có nhiệm vụ đo lường tốc độ và cường độ biến động giá của tài sản trên thị trường, đánh giá mức độ quá mua (overbought) và độ quá bán (oversold) của thị trường. 

Chỉ báo RSI được biểu diễn bởi:

• Biên độ di chuyển của chỉ báo RSI nằm trong khoảng từ 0 ~ 100;
• Đường biên trên (ngưỡng quá mua) được đặt ở mức 70% (hoặc 80%): Nó cho biết thị trường đang vào ngưỡng quá mua, giá tài sản đang sắp chạm đỉnh và có thể giảm giá.
• Đường biên dưới (ngưỡng quá bán) được đặt ở mức 30% (hoặc 20%): Nó cho biết thị trường đang vào ngưỡng quá bán, giá tài sản đang sắp chạm đáy và có thể tăng giá.

Bạn có thể tính giá trị RSI bằng công thức sau:

Cách tính RSI như sau:

• RSI = 100 – 100/(1 + RS)

Trong đó:

• RS = Σ(giá tăng)/Σ(giá giảm) – Trung bình giá tăng/Trung bình giá giảm.

Hoặc sử dụng công cụ biểu đồ RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) trên biểu đồ giá tài sản tại App ONUS. 

Hướng dẫn chọn chỉ báo trên trang giá BTC của ONUS:

Bước 1: Truy cập trang giá Bitcoin tại ONUS

Bước 2: Trên biểu đồ tìm phần các chỉ báo

Bước 3: Chọn chỉ báo RSI để xem số liệu như hình

4. Backtest thủ công và Backtest tự động là gì?

Về việc thực hiện Backtest trong một khoảng thời gian nhất định, sẽ cho phép nắm bắt được giai đoạn thị trường trong khoảng thời gian được mô phỏng. Ví dụ giai đoạn xu hướng uptrend, bạn áp dụng chiến lược đầu tư theo xu hướng; tuy nhiên nếu thị trường đảo chiều hoặc có xu hướng đi ngang (Sideway) thì chiến lược của bạn có thể không phù hợp. 

Do đó, bạn nên áp dụng nhiều lần Backtest và với nhiều hình thức khác nhau để so sánh kết quả cuối cùng. Hiện có hai cách thực hiện backtest cho chiến lược đầu tư:

• Backtest tự động.

• Backtest thủ công.

So sánh Backtest thủ công và Backtest tự động

Để có cái nhìn tổng quát về cách hoạt động của hai quy trình Backtest này, các bạn có thể theo dõi qua bảng so sánh phía dưới đây:

Như cái tên gần như đã thể hiện được cách thức sử dụng hai cách kiểm tra dữ liệu này. Backtest tự động sử dụng các chương trình auto có mã nguồn mở trên các ứng dụng riêng biệt và thực hiện vai trò Backtest cho các giao dịch thử nghiệm của bạn.

Các chương trình Backtest tự động thường được dựa trên các thuật toán kỹ thuật, thực hiện và quản lý các chiến dịch giao dịch của bạn khi đáp ứng đủ các điều kiện kỹ thuật được lựa chọn sẵn, ví dụ khi chỉ báo Stochastic (vùng quá mua/quá bán) để cung cấp các tín hiệu giao dịch đầu tư.

Điểm lợi của công cụ backtest tự động này mang lại cho nhà giao dịch là khả năng tự động tính toán, các chỉ báo chính xác và tiết kiệm thời gian cho nhà đầu tư. Tuy nhiên các công cụ này thường mất phí mua và không tạo cho người tham gia tính cảm nhận thị trường. 

4.1. Backtest thủ công – cánh tay phải đắc lực cho nhà giao dịch

Backtest thủ công là quá trình bạn lọc dữ liệu và tạo mô hình biên độ biến động giá theo cách thủ công trên các nền tảng giao dịch, ngồi “soi” các dòng lịch sử của thị trường theo mốc thời gian bạn mong muốn.

Cách thực hiện và tối ưu tốt nhất cho quá trình Backtest thủ công để đánh giá chiến lược của bạn sẽ hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau, từ đó tối ưu cách cải thiện chiến dịch đầu tư.

Cách hoạt động của Backtest thủ công diễn ra như thế nào?

Bước 1: Truy cập biểu đồ của cặp tài sản mà bạn muốn kiểm tra, chọn dòng lịch sử của tài sản sang các giai đoạn xa hơn về quá khứ. Tại ONUS, bạn chỉ cần lựa chọn khung thời gian cụ thể (ví dụ 5 năm, 1 năm, 3 tháng, 1 tháng hay theo ngày,…) để thay đổi timeline biểu đồ.

Đồng thời đảm bảo rằng tất cả các chỉ số và công cụ cần thiết cho chiến lược phân tích hiển thị trên biểu đồ.

Ví dụ như sử dụng chiến lược giao cắt đường trung bình trượt đa khung thời gian để  phân tích xu hướng biến động giá Bitcoin. 

Bước 2: Di chuyển và đánh dấu các điểm giao cắt, điểm thiết lập giao dịch đúng với nhu cầu mục tiêu trong dự định chiến lược của bạn.

Bước 3: Từ biểu đồ biên độ biến động giá, bạn có thể thiết lập các giao dịch thử nghiệm và ghép nối với chiến lược đầu tư của mình. Trong đó hoạch định sẵn thời điểm giao dịch, điểm ra – vào, đặt lệnh, điểm dừng lỗ và các chỉ báo lợi nhuận, chỉ báo rủi ro mà bạn cần quan tâm.

Bước 4: Tái thiết lập quy trình phân tích các giao dịch thử nghiệm để có những kết quả và chiến lược giao dịch phù hợp hơn với mục tiêu đầu tư của bạn. 

Dù công cụ Backtest thủ công có thể tốn thời gian, nhưng đó là cách tốt nhất để bạn tạo được thói quen giao dịch và nâng cao khả năng phân tích thị trường của bạn. Nếu bạn thực hiện quá trình Backtest trên biểu đồ ngày, dữ liệu trong 10 năm có khoảng 2500-3000 thanh nến và điều đó hoàn toàn có thể được thực hiện xong chỉ trong vài giờ làm việc. 

5. Những lỗi có thể gặp phải khi thực hiện quá trình Backtest Crypto 

Khi đã biết phải làm gì và bắt đầu thực hiện Backtesting, bạn nên tránh một số lỗi cơ bản mà những người mới giao dịch và ngay cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng đôi khi mắc phải. 

5.1. Overfitting 

Giống như các mô hình và chiến lược khác, khi thực hiện Backtest Crypto, chúng ta có xu hướng áp đặt các chỉ số “quá khớp” với mô hình dữ liệu lịch sử, điều chỉnh các tham số để có kết quả tốt nhất. 

Khi đó, kết quả đầu ra có thể quá tốt so với giá trị thật mà nó mang lại, đó là gì do vì sao có nhiều trường hợp áp dụng chiến lược đầu tư mô phỏng vào thực tiễn lại mang tới kết quả không như mong muốn.

5.2. Look ahead bias

Xu hướng Look ahead bias – thiên lệch tương lai là việc sử dụng thông tin trong dữ liệu diễn ra trước thời điểm thực, khiến các chỉ số sai lệch so với thực tế. Do đó, dữ liệu mà bạn đưa vào trong quá trình thử nghiệm có thể không thực hiện được. 

Ví dụ: trong quá trình Backtest hoặc tối ưu, bạn đang biết rằng trong quá khứ, giá Bitcoin đã tăng mạnh trong một khoảng thời gian nhất định; như sau đợt halving đầu tiên diễn ra vào năm 2012, giá Bitcoin đã tăng khoảng 9.000% lên 1.162 USD hay sau đợt halving thứ hai diễn ra vào năm 2016, giá Bitcoin đã tăng khoảng 4.200% lên mức 19.800 USD. 

Điều tương tự cũng diễn ra vào năm 2020 khi giá Bitcoin tăng gần 638% lên 69.000 USD. Và sắp tới là đợt Halving trong tháng tư này, giá Bitcoin cũng đang ở ngưỡng 70.000 USD.

Tuy nhiên, mức tăng ở mỗi giai đoạn và thời điểm có thể khác nhau, từ đó cần lựa chọn chiến dịch một cách hợp lý. 

6. Bạn cần những gì để thực hiện quá trình Backtest Crypto?

Hiện tại, trên các trang ứng dụng đầu tư tiền điện tử trực tuyến đều sẽ có các công cụ cơ bản để bạn thực hiện quá trình Backtest Crypto. Tuy nhiên, một số phần mềm sẽ tính phí hoặc giới hạn chức năng, công cụ phân tích. 

Ưu điểm nổi trội của ONUS

Ở thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng các thông tin dữ liệu như Tick Data và Order-book Data, thông qua đó có thể phân tích hoạt động giao dịch trên thị trường.

• Tick Data: giúp mô phỏng hoạt động mua và bán của người tham gia theo thời gian thực.
• Order-book Data: xác định chỗ trễ và trượt giá, từ đó cải thiện kết quả và hiệu suất giao dịch, đồng thời thể hiện mức độ thanh khoản và vốn hóa của tài sản trên thị trường. 

6.1. Thu thập dữ liệu và phân tích hợp đồng tương lai của tiền mã hóa tại ONUS

Nếu bạn đang tìm kiếm dữ liệu và ứng dụng cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật, chỉ báo tiền điện tử hay các thông tin, xu hướng giao dịch tiền điện tử nói chung. Bạn có thể sử dụng dịch vụ Futures Vĩnh cửu và ONUS Explorer tại ONUS. 

Tính năng đầu tư tự động trên ONUS

Tại ONUS, người dùng có thể tìm kiếm, tra cứu các thông tin về dữ liệu giao dịch, lịch sử biến động giá của hơn + 600 loại Token, Coin trên thị trường. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng ứng dụng quản lý và đầu tư tiền điện tử ONUS để bắt đầu quá trình đầu tư mà không cần phải bỏ số vốn lớn.

ONUS sở hữu đa dạng các công cụ đầu tư tự động, Crypto Coin Screen, chốt lời/cắt lỗ để tối đa hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro khi giao dịch tiền điện tử. 

Theo đó, dữ liệu thông tin trong quá khứ và thời điểm hiện tại được ONUS cập nhật thường xuyên giúp người dùng theo dõi sát sao theo những biến động của thị trường, tin tức giá cả các đồng Coin hay xu hướng tác động tới đồng Coin,… Tại ONUS, chúng tôi cung cấp cho người dùng các chỉ báo kỹ thuật, Section để tối giản hóa thao tác tìm kiếm và công cụ lọc thông tin.

Với các công cụ kể trên, bạn có thể truy cập dữ liệu lịch sử thô của các đồng coin, bao gồm cả công cụ tổng hợp dữ liệu phái sinh, dữ liệu biểu đồ mô hình nến, dữ liệu Funding rate,… và khối lượng giao dịch Futures trong nhiều khung thời gian khác nhau. 

Và để tăng lợi nhuận, giảm rủi ro khi đầu tư tiền điện tử trên ONUS, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau:

• Dollar – Cost Averaging: Đầu tư tiền điện tử theo chu kỳ khung thời gian định kỳ, như chu kỳ tuần, tháng, quý và năm.
• Stop – Loss  Order: Sử dụng lệnh Stop – Loss để giới hạn mức lỗ của khoản đầu tư khi thị trường biến động không theo dự đoán và kế hoạch đầu tư của bạn.
• Long – Term Holding (HODL): Giữ và chờ đợi giá của đồng tiền bạn đang sở hữu trong thời gian dài, tận dụng sự tăng giá trong dài hạn và bỏ qua biến động trong ngắn hạn.
• Automated Trading Tools: Sử dụng các công cụ đầu tư và giao dịch tự động để tối ưu hóa lệnh mua/bán dựa trên chỉ số kỹ thuật được thiết lập theo mục tiêu đầu tư của bạn.

Tổng kết: 

Backtest Crypto – một trong những công cụ hữu hiệu trong quá trình phân tích và xây dựng kế hoạch đầu tư, tiến hành giao dịch, đóng vai trò là bộ lọc kỹ thuật cuối cùng với mục tiêu của bạn:

• Đánh giá hiệu quả chiến lược giao dịch trước khi sử dụng trong thực tế;
• Tối ưu chiến lược và phòng bị trước các biến động có thể xảy ra khi giao dịch;
• Tối ưu lợi nhuận, quản lý rủi ro và hạn chế tình trạng lỗ do biến động thị trường.

Trên đây là những thông tin mà ONUS mang tới cho độc giả và nhà đầu tư đang tham gia đầu tư vào thị trường giao dịch tiền điện tử.